import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import quantcommon

# 마법 공식 포트폴리오. 밸류와 퀄리티의 조합. 조엘 그린블라트의 '마법공식'
def get_magic_formula_top(count):
    qc = quantcommon.QuantCommon()
    ticker_list = qc.get_ticker_list()
    fs_list = qc.get_expanded_fs_list()

    fs_list = fs_list.sort_values(['종목코드', '계정', '기준일'])
    # TTM 값을 구하기 위해서 rolling() 메소드를 통해 4분기 합 구함. 4분기 데이터가 없는 경우 제외하기 위해서 min_periods=4
    fs_list['ttm'] = fs_list.groupby(['종목코드', '계정'], as_index=False)['값'].rolling(
        window=4, min_periods=4).sum()['값']
    fs_list_clean = fs_list.copy()
    # 재무상태표 현황(부채, 유동부채, 유동자산, 비유동자산)은 평균값 사용
    fs_list_clean['ttm'] = np.where(
        fs_list_clean['계정'].isin(['부채', '유동부채', '유동자산', '비유동자산']),
        fs_list_clean['ttm'] / 4, fs_list_clean['ttm'])

    fs_list_clean = fs_list_clean.groupby(['종목코드', '계정']).tail(1)
    fs_list_pivot = fs_list_clean.pivot(index='종목코드', columns='계정', values='ttm')

    data_bind = ticker_list[['종목코드', '종목명', '시가총액']].merge(fs_list_pivot,
                                                           how='left',
                                                           on='종목코드')
    # 티커 테이블에 있는 시가총액은 원, 제무제표 테이블은 억 단위이므로 단위를 맞춤
    data_bind['시가총액'] = data_bind['시가총액'] / 100000000

    # 이익수익률 계산식: 이자 및 법인세 차감전 이익(EBIT) / 가입가치(시가총액 + 순차입금)
    # 분자(EBIT)
    magic_ebit = data_bind['당기순이익'] + data_bind['법인세비용'] + data_bind['이자비용']

    # 분모
    magic_cap = data_bind['시가총액']
    magic_debt = data_bind['부채']

    ## 분모: 여유자금
    magic_excess_cash = data_bind['유동부채'] - data_bind['유동자산'] + data_bind[
        '현금및현금성자산']
    magic_excess_cash[magic_excess_cash < 0] = 0
    magic_excess_cash_final = data_bind['현금및현금성자산'] - magic_excess_cash

    magic_ev = magic_cap + magic_debt - magic_excess_cash_final

    # 이익수익률
    magic_ey = magic_ebit / magic_ev

    # 투하자본 수익률
    magic_ic = (data_bind['유동자산'] - data_bind['유동부채']) + (data_bind['비유동자산'] -
                                                          data_bind['감가상각비'])
    magic_roc = magic_ebit / magic_ic

    # 열 입력하기
    data_bind['이익 수익률'] = magic_ey
    data_bind['투하자본 수익률'] = magic_roc

    magic_rank = (magic_ey.rank(ascending=False, axis=0) +
                  magic_roc.rank(ascending=False, axis=0)).rank(axis=0)
    return data_bind.loc[magic_rank <= 20, ['종목코드', '종목명', '이익 수익률', '투하자본 수익률']].round(4)

    # data_bind['투자구분'] = np.where(magic_rank <= 20, '마법공식', '기타')
    #
    # plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
    # plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 6))
    # sns.scatterplot(data=data_bind,
    #                 x='이익 수익률',
    #                 y='투하자본 수익률',
    #                 hue='투자구분',
    #                 style='투자구분',
    #                 s=200)
    # plt.xlim(0, 1)
    # plt.ylim(0, 1)
    # plt.show()

if __name__ == '__main__':
    print(get_magic_formula_top(20))