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3.1 KiB
Python
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import pandas as pd
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import numpy as np
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import matplotlib.pyplot as plt
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import seaborn as sns
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import quantcommon
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# 마법 공식 포트폴리오. 밸류와 퀄리티의 조합. 조엘 그린블라트의 '마법공식
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engine = quantcommon.QuantCommon().create_engine()
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ticker_list = pd.read_sql("""
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select * from kor_ticker
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where 기준일 = (select max(기준일) from kor_ticker)
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and 종목구분 = '보통주';
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""", con=engine)
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fs_list = pd.read_sql("""
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select * from kor_fs
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where 계정 in ('매출액', '당기순이익', '법인세비용', '이자비용', '현금및현금성자산',
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'부채', '유동부채', '유동자산', '비유동자산', '감가상각비')
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and 공시구분 = 'q';
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""", con=engine)
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engine.dispose()
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fs_list = fs_list.sort_values(['종목코드', '계정', '기준일'])
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fs_list['ttm'] = fs_list.groupby(['종목코드', '계정'], as_index=False)['값'].rolling(
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window=4, min_periods=4).sum()['값']
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fs_list_clean = fs_list.copy()
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fs_list_clean['ttm'] = np.where(
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fs_list_clean['계정'].isin(['부채', '유동부채', '유동자산', '비유동자산']),
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fs_list_clean['ttm'] / 4, fs_list_clean['ttm'])
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fs_list_clean = fs_list_clean.groupby(['종목코드', '계정']).tail(1)
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fs_list_pivot = fs_list_clean.pivot(index='종목코드', columns='계정', values='ttm')
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data_bind = ticker_list[['종목코드', '종목명', '시가총액']].merge(fs_list_pivot,
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how='left',
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on='종목코드')
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data_bind['시가총액'] = data_bind['시가총액'] / 100000000
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# 분자(EBIT)
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magic_ebit = data_bind['당기순이익'] + data_bind['법인세비용'] + data_bind['이자비용']
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# 분모
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magic_cap = data_bind['시가총액']
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magic_debt = data_bind['부채']
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## 분모: 여유자금
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magic_excess_cash = data_bind['유동부채'] - data_bind['유동자산'] + data_bind[
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'현금및현금성자산']
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magic_excess_cash[magic_excess_cash < 0] = 0
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magic_excess_cash_final = data_bind['현금및현금성자산'] - magic_excess_cash
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magic_ev = magic_cap + magic_debt - magic_excess_cash_final
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# 이익수익률
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magic_ey = magic_ebit / magic_ev
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# 투하자본 수익률
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magic_ic = (data_bind['유동자산'] - data_bind['유동부채']) + (data_bind['비유동자산'] -
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data_bind['감가상각비'])
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magic_roc = magic_ebit / magic_ic
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# 열 입력하기
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data_bind['이익 수익률'] = magic_ey
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data_bind['투하자본 수익률'] = magic_roc
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magic_rank = (magic_ey.rank(ascending=False, axis=0) +
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magic_roc.rank(ascending=False, axis=0)).rank(axis=0)
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print(data_bind.loc[magic_rank <= 20, ['종목코드', '종목명', '이익 수익률', '투하자본 수익률']].round(4))
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data_bind['투자구분'] = np.where(magic_rank <= 20, '마법공식', '기타')
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plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
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plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 6))
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sns.scatterplot(data=data_bind,
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x='이익 수익률',
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y='투하자본 수익률',
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hue='투자구분',
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style='투자구분',
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s=200)
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plt.xlim(0, 1)
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plt.ylim(0, 1)
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plt.show() |