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4.2 KiB
Python
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"""Momentum Strategy (12M Return + K-Ratio)."""
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from typing import List, Dict
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from decimal import Decimal
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from datetime import datetime, timedelta
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from sqlalchemy.orm import Session
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import pandas as pd
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import numpy as np
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import statsmodels.api as sm
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from app.strategies.base import BaseStrategy
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from app.utils.data_helpers import (
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get_ticker_list,
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get_price_data,
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get_prices_on_date
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)
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class MomentumStrategy(BaseStrategy):
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"""
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모멘텀 전략.
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- 12개월 수익률
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- K-Ratio (모멘텀의 꾸준함)
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"""
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def __init__(self, config: Dict = None):
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"""
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초기화.
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Args:
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config: 전략 설정
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- count: 선정 종목 수 (기본 20)
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- use_k_ratio: K-Ratio 사용 여부 (기본 True)
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"""
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super().__init__(config)
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self.count = config.get('count', 20)
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self.use_k_ratio = config.get('use_k_ratio', True)
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def select_stocks(self, rebal_date: datetime, db_session: Session) -> List[str]:
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"""
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종목 선정.
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Args:
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rebal_date: 리밸런싱 날짜
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db_session: 데이터베이스 세션
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Returns:
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선정된 종목 코드 리스트
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"""
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try:
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# 1. 종목 리스트 조회
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ticker_list = get_ticker_list(db_session)
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if ticker_list.empty:
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return []
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tickers = ticker_list['종목코드'].tolist()
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# 2. 12개월 가격 데이터 조회
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start_date = rebal_date - timedelta(days=365)
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price_list = get_price_data(db_session, tickers, start_date, rebal_date)
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if price_list.empty:
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return []
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price_pivot = price_list.pivot(index='날짜', columns='종목코드', values='종가')
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# 3. 12개월 수익률 계산
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ret_list = pd.DataFrame(
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data=(price_pivot.iloc[-1] / price_pivot.iloc[0]) - 1,
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columns=['return']
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)
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data_bind = ticker_list[['종목코드', '종목명']].merge(
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ret_list, how='left', on='종목코드'
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)
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if self.use_k_ratio:
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# 4. K-Ratio 계산
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ret = price_pivot.pct_change().iloc[1:]
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ret_cum = np.log(1 + ret).cumsum()
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x = np.array(range(len(ret)))
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k_ratio = {}
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for ticker in tickers:
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try:
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if ticker in price_pivot.columns:
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y = ret_cum[ticker]
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reg = sm.OLS(y, x).fit()
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res = float(reg.params / reg.bse)
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k_ratio[ticker] = res
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except:
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k_ratio[ticker] = np.nan
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k_ratio_bind = pd.DataFrame.from_dict(
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k_ratio, orient='index'
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).reset_index()
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k_ratio_bind.columns = ['종목코드', 'K_ratio']
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# 5. K-Ratio 병합 및 상위 종목 선정
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data_bind = data_bind.merge(k_ratio_bind, how='left', on='종목코드')
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k_ratio_rank = data_bind['K_ratio'].rank(axis=0, ascending=False)
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momentum_top = data_bind[k_ratio_rank <= self.count]
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return momentum_top['종목코드'].tolist()
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else:
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# 단순 12개월 수익률 기준 상위 종목
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momentum_rank = data_bind['return'].rank(axis=0, ascending=False)
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momentum_top = data_bind[momentum_rank <= self.count]
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return momentum_top['종목코드'].tolist()
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except Exception as e:
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print(f"Momentum 종목 선정 오류: {e}")
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return []
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def get_prices(
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self,
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tickers: List[str],
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date: datetime,
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db_session: Session
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) -> Dict[str, Decimal]:
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"""
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종목 가격 조회.
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Args:
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tickers: 종목 코드 리스트
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date: 조회 날짜
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db_session: 데이터베이스 세션
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Returns:
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{ticker: price} 딕셔너리
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"""
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return get_prices_on_date(db_session, tickers, date)
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