# Changelog - 2026-01-30

## 🎯 목표
make-quant-py에서 누락된 전략 3개를 pension-quant-platform으로 마이그레이션하고, Frontend 데이터 관리 UI를 완성합니다.

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## ✅ 완료된 작업

### Backend (7개 파일 수정/생성)

#### 1. 공통 함수 추가 및 확장
**파일**: `backend/app/utils/data_helpers.py`

- **추가된 함수**:
  - `calculate_value_rank(value_df, indicators)` - 밸류 지표 순위 계산 및 합산
  - `calculate_quality_factors(fs_list)` - 퀄리티 팩터 TTM 계산 (ROE, GPA, CFO)

- **확장된 함수**:
  - `get_value_indicators()` - PSR, PCR 계산 로직 추가
    - PSR = 시가총액 / 매출액 (TTM)
    - PCR = 시가총액 / 영업활동현금흐름 (TTM)
    - 파라미터 추가: `include_psr_pcr`, `base_date`

- **임포트 추가**:
  - `import numpy as np`

#### 2. Value 전략 구현
**파일**: `backend/app/strategies/factors/value.py` (신규)

- **클래스**: `ValueStrategy(BaseStrategy)`
- **지표**: PER, PBR
- **로직**:
  - 종목 리스트 조회
  - PER, PBR 조회 (Asset 모델 기반)
  - 두 지표 모두 있는 종목 필터링
  - 순위 합산 후 상위 N개 선정
- **파라미터**: `count` (기본값 20)

#### 3. Quality 전략 구현
**파일**: `backend/app/strategies/factors/quality.py` (신규)

- **클래스**: `QualityStrategy(BaseStrategy)`
- **지표**: ROE, GPA, CFO
- **로직**:
  - 종목 리스트 조회
  - 재무제표 데이터 조회
  - TTM 계산 (최근 4분기 합산, 자산/자본은 평균)
  - ROE = 당기순이익 / 자본
  - GPA = 매출총이익 / 자산
  - CFO = 영업활동현금흐름 / 자산
  - 각 지표 순위 계산 (ascending=False)
  - 순위 합산 후 상위 N개 선정
- **파라미터**: `count` (기본값 20)

#### 4. All Value 전략 구현
**파일**: `backend/app/strategies/factors/all_value.py` (신규)

- **클래스**: `AllValueStrategy(BaseStrategy)`
- **지표**: PER, PBR, PCR, PSR, DY
- **로직**:
  - 종목 리스트 조회
  - 5가지 밸류 지표 조회 (`include_psr_pcr=True`)
  - 최소 3개 이상의 지표가 있는 종목 필터링
  - DY 역수 처리 (높을수록 좋은 지표)
  - 순위 합산 후 상위 N개 선정
- **파라미터**: `count` (기본값 20)

#### 5. 전략 레지스트리 업데이트
**파일**: `backend/app/strategies/registry.py`

- **임포트 추가**:
  ```python
  from app.strategies.factors.value import ValueStrategy
  from app.strategies.factors.quality import QualityStrategy
  from app.strategies.factors.all_value import AllValueStrategy
  ```

- **레지스트리 등록**:
  ```python
  STRATEGY_REGISTRY = {
      ...
      'value': ValueStrategy,
      'quality': QualityStrategy,
      'all_value': AllValueStrategy,
  }
  ```

#### 6. MultiFactorStrategy 리팩토링
**파일**: `backend/app/strategies/composite/multi_factor.py`

- **변경 사항**:
  - `_calculate_quality_factors()` 메서드 제거
  - 공통 함수 `calculate_quality_factors()` 사용
  - 임포트 추가: `from app.utils.data_helpers import calculate_quality_factors`

#### 7. 테스트 추가
**파일**: `backend/tests/test_strategies.py`

- **임포트 추가**:
  ```python
  from app.strategies.factors.value import ValueStrategy
  from app.strategies.factors.quality import QualityStrategy
  from app.strategies.factors.all_value import AllValueStrategy
  ```

- **추가된 테스트**:
  - `test_value_strategy_interface()` - ValueStrategy 인터페이스 검증
  - `test_quality_strategy_interface()` - QualityStrategy 인터페이스 검증
  - `test_all_value_strategy_interface()` - AllValueStrategy 인터페이스 검증
  - `test_value_select_stocks()` - ValueStrategy 실행 테스트
  - `test_quality_select_stocks()` - QualityStrategy 실행 테스트
  - `test_all_value_select_stocks()` - AllValueStrategy 실행 테스트

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### Frontend (2개 파일 수정/생성)

#### 1. DataManagement 컴포넌트 생성
**파일**: `frontend/src/components/data/DataManagement.tsx` (신규)

- **기능**:
  1. **데이터베이스 통계 카드** (3개)
     - 종목 수
     - 가격 데이터 수
     - 재무제표 수
     - 10초 자동 갱신

  2. **데이터 수집 버튼** (5개)
     - 종목 데이터 수집
     - 주가 데이터 수집 (최근 30일)
     - 재무제표 수집
     - 섹터 데이터 수집
     - 전체 수집

  3. **수집 상태 표시**
     - 진행 중: 로딩 스피너 + 파란색 배경
     - 완료: 성공 메시지 + 녹색 배경
     - 실패: 에러 메시지 + 빨간색 배경
     - Task ID 표시 및 Flower 링크

  4. **Task 상태 폴링**
     - 3초 간격으로 상태 확인
     - SUCCESS/FAILURE 시 폴링 중단
     - 상태 업데이트 UI 반영

- **스타일링**:
  - Tailwind CSS
  - 반응형 그리드 레이아웃 (1/2/3열)
  - 색상 코딩 (파란색: 종목, 녹색: 가격, 보라색: 재무제표, 노란색: 섹터, 빨간색: 전체)

- **API 사용**:
  - `dataAPI.stats()` - 통계 조회
  - `dataAPI.collectTicker()` - 종목 수집
  - `dataAPI.collectPrice()` - 가격 수집
  - `dataAPI.collectFinancial()` - 재무제표 수집
  - `dataAPI.collectSector()` - 섹터 수집
  - `dataAPI.collectAll()` - 전체 수집
  - `dataAPI.taskStatus(taskId)` - 작업 상태 조회

#### 2. App.tsx 통합
**파일**: `frontend/src/App.tsx`

- **임포트 추가**:
  ```typescript
  import DataManagement from './components/data/DataManagement';
  ```

- **Data 탭 수정**:
  ```typescript
  {activeTab === 'data' && (
    <div className="px-4 py-6 sm:px-0">
      <DataManagement />
    </div>
  )}
  ```

- **변경 전**: API 엔드포인트 목록만 표시
- **변경 후**: 완전한 데이터 관리 UI

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### 문서화 (2개 파일 수정)

#### 1. README.md 업데이트
**파일**: `README.md`

- **전략 목록 확장**:
  ```markdown
  - Multi-Factor (Quality + Value + Momentum)
  - Momentum (12M Return + K-Ratio)
  - Value (PER, PBR) ⭐ NEW
  - Quality (ROE, GPA, CFO) ⭐ NEW
  - All Value (PER, PBR, PCR, PSR, DY) ⭐ NEW
  - Magic Formula
  - Super Quality
  - F-Score
  ```

- **최근 업데이트 섹션 추가**:
  ```markdown
  ## ✅ 최근 업데이트 (2026-01-30)
  - [x] Value 전략 추가
  - [x] Quality 전략 추가
  - [x] All Value 전략 추가
  - [x] Frontend 데이터 관리 탭 구현
  - [x] 데이터 수집 상태 시각화
  - [x] 공통 함수 리팩토링
  ```

#### 2. IMPLEMENTATION_STATUS.md 업데이트
**파일**: `IMPLEMENTATION_STATUS.md`

- **전략 섹션 업데이트**:
  - ValueStrategy 추가
  - QualityStrategy 추가
  - AllValueStrategy 추가
  - 총 전략 수: 5개 → 8개

- **데이터 조회 유틸리티 섹션 업데이트**:
  - `calculate_value_rank()` 추가
  - `calculate_quality_factors()` 추가
  - `get_value_indicators()` PSR, PCR 추가

- **Frontend 컴포넌트 섹션 업데이트**:
  - DataManagement.tsx 추가

- **구현 통계 업데이트**:
  - Quant 전략: 5개 → 8개
  - 테스트 케이스: 30+ → 36+
  - Frontend 컴포넌트: 3개 → 4개

- **최근 업데이트 섹션 추가** (2026-01-30)

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## 📊 구현 통계

### 수정/생성된 파일
- **Backend**: 7개 파일
  - 신규 생성: 3개 (value.py, quality.py, all_value.py)
  - 수정: 4개 (data_helpers.py, registry.py, multi_factor.py, test_strategies.py)

- **Frontend**: 2개 파일
  - 신규 생성: 1개 (DataManagement.tsx)
  - 수정: 1개 (App.tsx)

- **문서**: 2개 파일
  - 수정: 2개 (README.md, IMPLEMENTATION_STATUS.md)

### 추가된 코드
- **Backend**:
  - 전략 클래스: 3개 (~350줄)
  - 공통 함수: 2개 (~80줄)
  - 테스트: 6개 (~120줄)

- **Frontend**:
  - 컴포넌트: 1개 (~270줄)

### 전략 마이그레이션 진행률
- **이전**: 5/9 (56%)
- **현재**: 8/9 (89%)
- **남은 전략**: 1개 (Super Value Momentum - 보류)

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## 🎯 주요 개선 사항

### 1. 코드 재사용성 향상
- MultiFactorStrategy와 QualityStrategy에서 중복되던 TTM 계산 로직을 `calculate_quality_factors()` 공통 함수로 분리
- ValueStrategy, QualityStrategy, AllValueStrategy에서 `calculate_value_rank()` 공통 함수 사용

### 2. 확장성 향상
- `get_value_indicators()`에 PSR, PCR 계산 로직 추가
- `include_psr_pcr` 파라미터로 선택적 활성화
- 기존 코드 영향 없이 하위 호환성 유지

### 3. 테스트 커버리지 확대
- 3개 신규 전략 각각 2개씩 테스트 추가 (인터페이스 + 실행)
- 총 테스트 케이스: 30+ → 36+

### 4. Frontend UX 개선
- 데이터 수집 작업을 CLI에서 웹 UI로 이동
- 실시간 상태 모니터링 (로딩 스피너, 성공/실패 메시지)
- Task ID 및 Flower 링크 제공으로 디버깅 편의성 향상

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## 🔍 검증 항목

### Backend
- [x] ValueStrategy 인스턴스 생성 확인
- [x] QualityStrategy 인스턴스 생성 확인
- [x] AllValueStrategy 인스턴스 생성 확인
- [x] STRATEGY_REGISTRY에 3개 전략 등록 확인
- [x] 공통 함수 import 오류 없음
- [ ] 실제 백테스트 실행 및 결과 검증 (데이터 필요)

### Frontend
- [x] DataManagement 컴포넌트 렌더링 확인
- [x] App.tsx import 오류 없음
- [x] Data 탭 클릭 시 컴포넌트 표시
- [ ] 데이터 수집 버튼 클릭 시 API 호출 확인 (서버 필요)
- [ ] Task 상태 폴링 동작 확인 (서버 필요)

### 테스트
- [x] test_value_strategy_interface 통과
- [x] test_quality_strategy_interface 통과
- [x] test_all_value_strategy_interface 통과
- [ ] test_value_select_stocks 통과 (데이터 필요)
- [ ] test_quality_select_stocks 통과 (데이터 필요)
- [ ] test_all_value_select_stocks 통과 (데이터 필요)

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## 🐛 알려진 이슈

### 없음
현재 알려진 버그나 이슈 없음.

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## 📝 다음 단계

### Priority 1: 검증
1. **백테스트 실행**
   ```bash
   curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/backtest/run \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{
       "name": "Value Strategy Test",
       "strategy_name": "value",
       "start_date": "2021-01-01",
       "end_date": "2024-01-01",
       "initial_capital": 10000000,
       "strategy_config": {"count": 20}
     }'
   ```

2. **make-quant-py와 결과 비교**
   - 동일 날짜, 동일 count로 선정 종목 비교
   - 순위 계산 로직 일치 여부 확인

### Priority 2: Frontend 개선
1. **성과 비교 차트 추가**
   - 전략별 백테스트 결과 비교 차트
   - Recharts LineChart 활용

2. **반응형 레이아웃 개선**
   - 모바일/태블릿/데스크톱 최적화
   - Chrome DevTools로 테스트

### Priority 3: 성능 최적화
1. **Redis 캐싱**
   - 재무제표 데이터 캐싱
   - TTL 설정 (1일)

2. **배치 쿼리 최적화**
   - N+1 쿼리 문제 해결
   - JOIN 최적화

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## 🎉 완료 요약

- ✅ 3개 전략 추가 (Value, Quality, All Value)
- ✅ 2개 공통 함수 추가 (calculate_value_rank, calculate_quality_factors)
- ✅ PSR, PCR 계산 로직 추가
- ✅ MultiFactorStrategy 리팩토링
- ✅ 6개 테스트 추가
- ✅ DataManagement 컴포넌트 구현
- ✅ App.tsx 통합
- ✅ 문서 업데이트

**전략 마이그레이션: 89% 완료 (8/9)**
**Frontend 데이터 관리: 100% 완료**

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**작성일**: 2026-01-30
**작성자**: Claude Code
**버전**: v1.1.0