124 lines
3.7 KiB
Python
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Python
"""All Value Strategy (PER, PBR, PCR, PSR, DY)."""
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from typing import List, Dict
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from decimal import Decimal
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from datetime import datetime
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from sqlalchemy.orm import Session
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import pandas as pd
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from app.strategies.base import BaseStrategy
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from app.utils.data_helpers import (
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get_ticker_list,
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get_value_indicators,
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calculate_value_rank,
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get_prices_on_date
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)
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class AllValueStrategy(BaseStrategy):
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"""
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종합 가치 투자 전략.
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- PER, PBR, PCR, PSR, DY 5가지 가치 지표 통합
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- 낮은 밸류에이션 종목 선정
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"""
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def __init__(self, config: Dict = None):
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"""
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초기화.
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Args:
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config: 전략 설정
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- count: 선정 종목 수 (기본 20)
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"""
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super().__init__(config)
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self.count = config.get('count', 20)
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def select_stocks(self, rebal_date: datetime, db_session: Session) -> List[str]:
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"""
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종목 선정.
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Args:
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rebal_date: 리밸런싱 날짜
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db_session: 데이터베이스 세션
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Returns:
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선정된 종목 코드 리스트
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"""
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try:
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# 1. 종목 리스트 조회
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ticker_list = get_ticker_list(db_session)
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if ticker_list.empty:
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return []
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tickers = ticker_list['종목코드'].tolist()
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# 2. 5가지 밸류 지표 조회 (PER, PBR, DY, PSR, PCR)
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value_list = get_value_indicators(
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db_session,
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tickers,
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base_date=rebal_date,
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include_psr_pcr=True
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)
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if value_list.empty:
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return []
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# 3. 가로로 긴 형태로 변경 (pivot)
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value_pivot = value_list.pivot(index='종목코드', columns='지표', values='값')
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# 4. 티커 테이블과 가치 지표 테이블 병합
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data_bind = ticker_list[['종목코드', '종목명']].merge(
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value_pivot,
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how='left',
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on='종목코드'
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)
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# 5. 5개 지표 중 적어도 3개 이상 있는 종목만 필터링
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required_cols = ['PER', 'PBR', 'PCR', 'PSR', 'DY']
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available_cols = [col for col in required_cols if col in data_bind.columns]
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if len(available_cols) < 3:
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return []
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# 최소 3개 이상의 지표가 있는 종목만
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data_bind['valid_count'] = data_bind[available_cols].notna().sum(axis=1)
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data_bind = data_bind[data_bind['valid_count'] >= 3]
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if data_bind.empty:
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return []
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# 6. 순위 계산 (DY는 높을수록 좋으므로 calculate_value_rank에서 처리)
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value_sum = calculate_value_rank(
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data_bind.set_index('종목코드'),
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available_cols
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)
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# 7. 상위 N개 선정
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data_bind['rank'] = value_sum
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data_bind = data_bind.dropna(subset=['rank'])
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selected = data_bind.nsmallest(self.count, 'rank')
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return selected['종목코드'].tolist()
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except Exception as e:
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print(f"All Value 전략 종목 선정 오류: {e}")
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return []
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def get_prices(
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self,
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tickers: List[str],
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date: datetime,
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db_session: Session
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) -> Dict[str, Decimal]:
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"""
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종목 가격 조회.
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Args:
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tickers: 종목 코드 리스트
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date: 조회 날짜
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db_session: 데이터베이스 세션
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Returns:
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{ticker: price} 딕셔너리
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"""
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return get_prices_on_date(db_session, tickers, date)
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