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Define 6 core usage scenarios and expert team composition for evaluating feature completeness of the quant portfolio management system. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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# DC형 퇴직연금 퀀트 포트폴리오 관리 시나리오 기반 갭 분석
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## 목적
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현재 구현된 Galaxy-PO 시스템이 개인 퀀트 투자자의 DC형 퇴직연금 + 일반 포트폴리오 관리 시나리오를 완전히 지원하는지 검증한다. 전문가 팀이 실제 사용 시나리오를 단계별로 분해하고, 각 단계에서 필요한 기능의 구현 여부를 판정하여 Gap을 식별한다.
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## 대상 사용자
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- 개인 퀀트 투자자 (본인)
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- DC형 확정기여형 퇴직연금 운용
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- 퀀트 전략 기반 종목 선정 + 체계적 리밸런싱
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## 전문가 팀 구성
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| 역할 | ID | 담당 영역 | 핵심 관점 |
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| 퀀트 전략가 | Q | 전략 선택, 백테스트, KJB 신호 | 전략의 통계적 유효성, 파라미터 민감도 |
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| 포트폴리오 매니저 | PM | 포트폴리오 구성, 리밸런싱, 거래 기록 | 자산 배분의 합리성, 실행 효율 |
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| DC형 퇴직연금 전문가 | P | DC형 규제, 세제, 상품 범위 | 위험자산 70% 제한 등 규제 준수 |
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| 시스템 엔지니어 | SE | 데이터 수집, API 안정성, 에러 처리 | 데이터 정확성, 시스템 안정성 |
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| Devil's Advocate | DA | 전 시나리오 비판적 검토 | 약점, 리스크, 누락된 엣지 케이스 |
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## 핵심 시나리오
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### 시나리오 1: 초기 설정 (온보딩)
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DC형 퇴직연금 포트폴리오를 처음 만들고 기존 보유 종목을 입력하는 과정.
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| 단계 | 설명 | 필요 API/UI | 구현 여부 |
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| 1.1 | 로그인 | POST /api/auth/login, /login 페이지 | |
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| 1.2 | 새 포트폴리오 생성 (유형: pension) | POST /api/portfolios, /portfolio/new 페이지 | |
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| 1.3 | 목표 배분 설정 (ETF/종목 비중) | PUT /api/portfolios/{id}/targets | |
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| 1.4 | 현재 보유 종목 입력 | PUT /api/portfolios/{id}/holdings | |
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| 1.5 | 현재 상태 확인 (평가금액 등) | GET /api/portfolios/{id}/detail | |
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**전문가별 검토 포인트:**
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- PM: 보유 종목 일괄 입력 UX, 평균단가 입력 방식
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- P: pension 유형에 대한 위험자산 비율 제한 경고 기능
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- DA: 기존 보유 종목의 매수 이력이 없으면 수익률 계산이 부정확
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### 시나리오 2: 전략 탐색 및 종목 선정
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멀티팩터/퀄리티/밸류모멘텀 전략을 실행하여 투자 후보 종목을 선정.
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| 단계 | 설명 | 필요 API/UI | 구현 여부 |
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| 2.1 | 전략 페이지 진입 | /strategy 페이지 | |
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| 2.2 | 멀티팩터 전략 실행 | POST /api/strategy/multi-factor | |
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| 2.3 | 결과 확인 (추천 종목) | 전략 결과 UI | |
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| 2.4 | 다른 전략과 비교 | 전략 결과 비교 UI | |
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| 2.5 | 종목 상세 정보 확인 | GET /api/market/stocks/{ticker} | |
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| 2.6 | 전략 결과를 포트폴리오 목표에 반영 | 전략 → 포트폴리오 연결 | |
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**전문가별 검토 포인트:**
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- Q: 전략 결과의 팩터 점수 투명성, 유니버스 필터 설정
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- P: DC형에 투자 가능한 종목/ETF만 필터링하는 기능
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- DA: 전략 결과를 포트폴리오에 반영하는 연결 흐름이 있는지
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### 시나리오 3: 백테스트 검증
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선정한 전략을 과거 데이터로 검증.
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| 단계 | 설명 | 필요 API/UI | 구현 여부 |
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| 3.1 | 백테스트 생성 | POST /api/backtest, /backtest 페이지 | |
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| 3.2 | 백테스트 실행 및 대기 | 백그라운드 워커, 상태 폴링 | |
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| 3.3 | 성과 지표 확인 | GET /api/backtest/{id} (metrics) | |
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| 3.4 | 에쿼티 커브 분석 | GET /api/backtest/{id}/equity-curve | |
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| 3.5 | 벤치마크 대비 비교 | 벤치마크 수익률 포함 여부 | |
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| 3.6 | 리밸런싱 시점별 종목 확인 | GET /api/backtest/{id}/holdings | |
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| 3.7 | 거래 내역 확인 | GET /api/backtest/{id}/transactions | |
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**전문가별 검토 포인트:**
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- Q: 수수료/슬리피지 반영, 리밸런싱 주기 옵션
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- SE: 대량 데이터 처리 시 타임아웃, 백테스트 실패 시 에러 처리
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- DA: 백테스트 결과가 과적합(overfitting)인지 판단할 수 있는 정보가 부족하지 않은지
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### 시나리오 4: 리밸런싱 실행
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분기마다 포트폴리오를 목표 비중으로 리밸런싱.
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| 단계 | 설명 | 필요 API/UI | 구현 여부 |
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| 4.1 | 포트폴리오 상세 진입 | /portfolio/[id] 페이지 | |
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| 4.2 | 리밸런싱 계산 요청 | GET /api/portfolios/{id}/rebalance | |
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| 4.3 | 매수/매도 주문 확인 | 리밸런싱 결과 UI | |
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| 4.4 | 추가 투자금 시뮬레이션 | POST /api/portfolios/{id}/rebalance/simulate | |
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| 4.5 | 수동 가격 입력으로 재계산 | POST /api/portfolios/{id}/rebalance/calculate | |
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| 4.6 | 거래 기록 입력 | POST /api/portfolios/{id}/transactions | |
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| 4.7 | 리밸런싱 후 상태 확인 | GET /api/portfolios/{id}/detail | |
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**전문가별 검토 포인트:**
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- PM: 리밸런싱 결과에서 바로 거래를 실행하는 흐름, 최소 거래 금액 고려
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- P: 리밸런싱 후 위험자산 비율 초과 여부 경고
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- DA: 리밸런싱 계산과 실제 체결 사이의 가격 변동 리스크
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### 시나리오 5: KJB 신호 기반 단기 매매
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KJB 매매 신호를 확인하고 실제 포트폴리오에 반영.
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| 단계 | 설명 | 필요 API/UI | 구현 여부 |
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| 5.1 | 오늘의 신호 확인 | GET /api/signal/kjb/today, /signals 페이지 | |
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| 5.2 | 매수 신호 실행 모달 | 실행 버튼 + 모달 UI | |
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| 5.3 | 포트폴리오 선택, 수량/가격 입력 | 모달 내 폼 | |
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| 5.4 | 실행 → 포트폴리오 반영 | POST /api/signal/{id}/execute | |
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| 5.5 | 매도 신호 시 동일 과정 | 매도 실행 + 보유 수량 검증 | |
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| 5.6 | 신호 이력 조회 | GET /api/signal/kjb/history | |
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| 5.7 | 실행된 신호의 성과 추적 | 신호별 PnL 확인 | |
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**전문가별 검토 포인트:**
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- Q: 신호 생성 로직의 투명성, 신호 정확도 추적
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- PM: 포지션 사이징, 최대 포지션 수 제한
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- DA: 신호 실행 후 성과를 어떻게 추적하는지, 신호 실행 취소/수정 기능
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### 시나리오 6: 성과 추적 및 모니터링
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월간/분기 단위로 포트폴리오 성과를 확인하고 기록.
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| 단계 | 설명 | 필요 API/UI | 구현 여부 |
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| 6.1 | 포트폴리오 스냅샷 생성 | POST /api/portfolios/{id}/snapshots | |
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| 6.2 | 수익률 추이 확인 | GET /api/portfolios/{id}/returns | |
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| 6.3 | 거래 내역 조회 | GET /api/portfolios/{id}/transactions | |
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| 6.4 | 종목/ETF 가격 확인 | 데이터 탐색기 /admin/data/explorer | |
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| 6.5 | 전체 자산 현황 파악 | 대시보드 또는 포트폴리오 목록 | |
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| 6.6 | 기간별 성과 비교 | 스냅샷 간 비교 | |
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**전문가별 검토 포인트:**
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- PM: 수익률 계산 방식 (TWR vs MWR), 벤치마크 대비 표시
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- SE: 스냅샷 자동 생성 안정성, 가격 데이터 누락 시 처리
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- DA: 실현 수익 vs 평가 수익 구분, 세금/수수료 포함 여부
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## 산출물
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1. **시나리오별 기능 매핑표**: 각 단계의 구현 여부 (구현됨/미구현/부분구현)
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2. **Gap 목록**: 우선순위 (Critical / Important / Nice-to-have)
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3. **전문가별 의견 정리**: 각 전문가의 핵심 지적 사항
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4. **개선 제안서**: Gap을 해소하기 위한 구현 계획
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## 평가 범위
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- 기능 존재 여부 (API + UI)
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- UX 흐름의 자연스러움 (페이지 간 연결)
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- 에러 처리 및 안정성
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- 데이터 정합성 (계산 정확성)
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