chore: 패키지 구조 변경(실행 안 됨)

README.md

@@ -1,5 +1,5 @@
 # 실행
-streamlit run .\streamlit-quant\app.py --server.port 20000
+streamlit run app.py --server.port=20000
 
 # pre-
 Go to Build Tools for Visual Studio 2017

example/10-calculate-stock-value.py

@@ -2,7 +2,7 @@
 import numpy as np
 import pandas as pd
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # DB 연결
 common = quantcommon.QuantCommon()

example/10-financial-statements-one.py

@@ -1,12 +1,10 @@
 import re
-import time
 
 import pandas as pd
 import requests as rq
 from bs4 import BeautifulSoup
-from tqdm import tqdm
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # DB 연결
 common = quantcommon.QuantCommon()

example/10-financial-statements.py

@@ -6,7 +6,7 @@ import requests as rq
 from bs4 import BeautifulSoup
 from tqdm import tqdm
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # src/current-financial-statement.py 로 개선
 # DB 연결

example/10-stock-data.py

@@ -8,7 +8,7 @@ import requests as rq
 from tqdm import tqdm
 from bs4 import BeautifulSoup
 from dotenv import load_dotenv
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # src/current-stock.py 로 개선
 load_dotenv()

example/10-stock-price.py

@@ -9,7 +9,7 @@ import requests as rq
 from dateutil.relativedelta import relativedelta
 from tqdm import tqdm
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # src/current-price.py 로 개선
 

example/13-kor-momentum-portfolio.py

@@ -3,7 +3,7 @@ import matplotlib.pyplot as plt
 import seaborn as sns
 import statsmodels.api as sm
 import numpy as np
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # strategy/momentum에 구현
 # 모멘텀 포트폴리오. 최근 12개월 수익률이 높은 주식

example/13-kor-value-portfolio.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 import pandas as pd
 import numpy as np
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # strategy/value 에서 구현
 

example/13-magic-formula-portfolio.py

@@ -2,7 +2,7 @@ import pandas as pd
 import numpy as np
 import matplotlib.pyplot as plt
 import seaborn as sns
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # 마법 공식 포트폴리오. 밸류와 퀄리티의 조합. 조엘 그린블라트의 '마법공식
 engine = quantcommon.QuantCommon().create_engine()

example/13-multi-factor-portfolio.py

@@ -4,7 +4,7 @@ import statsmodels.api as sm
 from scipy.stats import zscore
 import matplotlib.pyplot as plt
 import seaborn as sns
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # strategy/multi-factor에서 구현
 

example/13-quality-portfolio.py

@@ -2,7 +2,7 @@ import pandas as pd
 import numpy as np
 import matplotlib.pyplot as plt
 import seaborn as sns
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 # strategy/quality에서 구현
 

streamlit_quant/__init__.py

@@ -1 +1 @@
-__all__ = ['backtest', 'strategy']
+__all__ = ['backtest', 'strategy', 'quantcommon']

streamlit_quant/app.py

@@ -1,8 +1,8 @@
 import streamlit as st
 
-crawling_page = st.Page("pages/crawling.py", title="크롤링")
+crawling_page = st.Page("crawling.py", title="크롤링")
-super_quality_page = st.Page("pages/super_quality.py", title="슈퍼 퀄리티 전략")
+super_quality_page = st.Page("super_quality.py", title="슈퍼 퀄리티 전략")
-super_value_momentum_page = st.Page("pages/super_value_momentum.py", title="슈퍼 밸류 모멘텀 전략")
+super_value_momentum_page = st.Page("super_value_momentum.py", title="슈퍼 밸류 모멘텀 전략")
 
 pg = st.navigation({
     '크롤링': [crawling_page],

streamlit_quant/backtest/backtest-1.py

@@ -3,7 +3,7 @@ import matplotlib.pyplot as plt
 
 import pandas as pd
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 import streamlit_quant.strategy.multi_factor as multi_factor
 import streamlit_quant.strategy.magic_formula as magic_formula
 

streamlit_quant/pages/super_quality.py

@@ -1,41 +0,0 @@
-import streamlit as st
-
-st.write("""
-'신F-스코어 3점 + 고GP/A 전략'을 '강환국 슈퍼 퀄리티 전략'이라 명명한다.
-이 전략은 신F-스코어가 3점인 종목을 매수하되, GP/A로 순위를 매겨서 순위가 높은 종목만 매수하는 것이다.
-이 경우 한국에서 수익이 어땠을지 분석해보자.
-연도별로 신F-스코어 3점을 충족하는 종목은 600-700개였다.\n
-신F-스코어 3점 기업 내에서도 GP/A가 높은 종목이 3점 종목 평균보다 CAGR 기준으로 3-4% 더 높았다.
-반대로 GP/A가 낮은 종목의 수익률은 상대적으로 저조했다.\n\n
----
-투자 전략: 강환국 슈퍼 퀄리티 전략 1.0\n
-레벨: 초, 중급\n
-스타일: 퀄리티\n
-기대 CAGR: 약 20%\n
-매수 전략:
-- 신F-스코어 3점 종목만 매수\n
-- 여기에 GP/A 순위를 부여, 순위 높은 20-30종목을 매수\n
-매도 전략: 연 1회 리밸런싱\n\n\n
----
-지금까지 소개한 거의 모든 전략에서 소형주 전략이 전체 주식 수익률보다 높았다.
-시가총액 하위 20% 종목의 CAGR을 분석해보았다.\n\n
----
-투자 전략: 강환국 슈퍼 퀄리티 전략 2.0\n
-레벨: 초, 중급\n
-스타일: 퀄리티\n
-기대 CAGR: 20% 이상\n
-매수 전략:
-아래 조건을 만족하는 20-30종목 매수\n
-- 신F-스코어 3점 종목만 매수\n
-- 여기에 GP/A 순위를 부여, 순위 높은 종목만 매수\n
-- 단, 소형주(시가총액 최저 20%)만 매수\n
-매도 전략: 연 1회 리밸런싱\n
----
-소형주 중 신F-스코어가 3점인 종목을 찾아보니 2004-2016년 구간에 80-100개 종목이 남았다.
-그 주식들을 통째로 매수해도 CAGR 34.55%를 벌수 있었다!
-정말 상당한 수익이다.
-이 종목들을 다 샀으면 총 1,159개 종목 중 14개가 파산했다.(1.2%)
-또 1년간 마이너스 수익을 기록한 종목이 29.7%였다.\n
-신F-스코어가 3점인 종목 중 GP/A가 높은 종목 위주로 매수했으면 (1) CAGR도 조금 개선되고 (2) 최상 30개 종목을 매수했을 경우 선택받은 종목 360개 중 파산한 기업은 단 1개였다.
-F-스코어와 GP/A는 엄청난 잠재력을 지닌 콤비네이션임이 분명하다.
-""")

streamlit_quant/src/current-financial-statements.py

@@ -6,7 +6,8 @@ import requests as rq
 from bs4 import BeautifulSoup
 from tqdm import tqdm
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
+
 
 # 재무제표 크롤링
 

streamlit_quant/src/current-price.py

@@ -6,10 +6,10 @@ from io import BytesIO
 
 import pandas as pd
 import requests as rq
-from dateutil.relativedelta import relativedelta
 from tqdm import tqdm
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
+
 
 # 주가 크롤링
 

streamlit_quant/src/current-stock.py

@@ -8,7 +8,7 @@ import requests as rq
 from tqdm import tqdm
 from bs4 import BeautifulSoup
 from dotenv import load_dotenv
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 load_dotenv()
 

streamlit_quant/strategy/__init__.py

@@ -1 +1 @@
-__all__ = ['multi_factor']
+__all__ = ['multi_factor', 'f_score']

streamlit_quant/strategy/all_value.py

@@ -1,7 +1,8 @@
 import matplotlib.pyplot as plt
 import numpy as np
 import seaborn as sns
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
+
 
 #가치주 포트폴리오. PER, PBR, PCR, PSR, DY
 def get_all_value_top(count):

streamlit_quant/strategy/f_score.py

@@ -1,6 +1,7 @@
 from datetime import datetime
 import pandas as pd
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
+
 
 # 흑자 기업이면 1점(당기순이익)
 def calc_net_income(qc, base_date):

streamlit_quant/strategy/magic_formula.py

@@ -1,8 +1,6 @@
-import pandas as pd
 import numpy as np
-import matplotlib.pyplot as plt
+from streamlit_quant import quantcommon
-import seaborn as sns
+
-import quantcommon
 
 # 마법 공식 포트폴리오. 밸류와 퀄리티의 조합. 조엘 그린블라트의 '마법공식'
 def get_magic_formula_top(count):

streamlit_quant/strategy/momentum.py

@@ -3,7 +3,7 @@ import matplotlib.pyplot as plt
 import seaborn as sns
 import statsmodels.api as sm
 import numpy as np
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
 
 
 def print_graph(values):

streamlit_quant/strategy/quality.py

@@ -1,7 +1,8 @@
 import numpy as np
 import matplotlib.pyplot as plt
 import seaborn as sns
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
+
 
 # 퀄리티(우량주) 포트폴리오. 영업수익성이 높은 주식
 def get_quality_top(count):

streamlit_quant/strategy/value.py

@@ -1,6 +1,7 @@
 import numpy as np
 
-import quantcommon
+from streamlit_quant import quantcommon
+
 
 #가치주 포트폴리오. PER, PBR이 낮은 회사 20개
 def get_value_top(count):

streamlit_quant/super_quality.py

@@ -0,0 +1,67 @@
+from datetime import datetime
+import streamlit as st
+
+from strategy import f_score
+import quantcommon
+
+
+# st.write("""
+# '신F-스코어 3점 + 고GP/A 전략'을 '강환국 슈퍼 퀄리티 전략'이라 명명한다.
+# 이 전략은 신F-스코어가 3점인 종목을 매수하되, GP/A로 순위를 매겨서 순위가 높은 종목만 매수하는 것이다.
+# 이 경우 한국에서 수익이 어땠을지 분석해보자.
+# 연도별로 신F-스코어 3점을 충족하는 종목은 600-700개였다.\n
+# 신F-스코어 3점 기업 내에서도 GP/A가 높은 종목이 3점 종목 평균보다 CAGR 기준으로 3-4% 더 높았다.
+# 반대로 GP/A가 낮은 종목의 수익률은 상대적으로 저조했다.\n\n
+# ---
+# 투자 전략: 강환국 슈퍼 퀄리티 전략 1.0\n
+# 레벨: 초, 중급\n
+# 스타일: 퀄리티\n
+# 기대 CAGR: 약 20%\n
+# 매수 전략:
+# - 신F-스코어 3점 종목만 매수\n
+# - 여기에 GP/A 순위를 부여, 순위 높은 20-30종목을 매수\n
+# 매도 전략: 연 1회 리밸런싱\n\n\n
+# ---
+# 지금까지 소개한 거의 모든 전략에서 소형주 전략이 전체 주식 수익률보다 높았다.
+# 시가총액 하위 20% 종목의 CAGR을 분석해보았다.\n\n
+# ---
+# 투자 전략: 강환국 슈퍼 퀄리티 전략 2.0\n
+# 레벨: 초, 중급\n
+# 스타일: 퀄리티\n
+# 기대 CAGR: 20% 이상\n
+# 매수 전략:
+# 아래 조건을 만족하는 20-30종목 매수\n
+# - 신F-스코어 3점 종목만 매수\n
+# - 여기에 GP/A 순위를 부여, 순위 높은 종목만 매수\n
+# - 단, 소형주(시가총액 최저 20%)만 매수\n
+# 매도 전략: 연 1회 리밸런싱\n
+# ---
+# 소형주 중 신F-스코어가 3점인 종목을 찾아보니 2004-2016년 구간에 80-100개 종목이 남았다.
+# 그 주식들을 통째로 매수해도 CAGR 34.55%를 벌수 있었다!
+# 정말 상당한 수익이다.
+# 이 종목들을 다 샀으면 총 1,159개 종목 중 14개가 파산했다.(1.2%)
+# 또 1년간 마이너스 수익을 기록한 종목이 29.7%였다.\n
+# 신F-스코어가 3점인 종목 중 GP/A가 높은 종목 위주로 매수했으면 (1) CAGR도 조금 개선되고 (2) 최상 30개 종목을 매수했을 경우 선택받은 종목 360개 중 파산한 기업은 단 1개였다.
+# F-스코어와 GP/A는 엄청난 잠재력을 지닌 콤비네이션임이 분명하다.
+# """)
+
+def get_last_year_end():
+    # 현재 날짜 가져오기 (2025년 3월 16일 기준)
+    today = datetime.now()
+
+    # 작년 연도 계산
+    last_year = today.year - 1
+
+    # 작년 12월 31일 생성
+    last_year_end = datetime(last_year, 12, 31)
+
+    return last_year_end.date()
+
+st.write("투자 전략: 강환국 슈퍼 퀄리티 전략 2.0")
+
+date = get_last_year_end()
+data = f_score.get_f_score(quantcommon.QuantCommon(), date)
+
+config = {}
+
+st.dataframe(data, column_config=config, use_container_width=True)