feat: 13장 가치주 포트폴리오 계산 추가( PER,PBR이 낮은 회사 20개)

example/13-kor-value-portfolio.py

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+import pandas as pd
+import numpy as np
+import quantcommon
+
+
+#가치주 포트폴리오. PER, PBR이 낮은 회사 20개
+# DB 연결
+engine = quantcommon.QuantCommon().create_engine()
+
+ticker_list = pd.read_sql("""
+select * from kor_ticker
+where 기준일 = (select max(기준일) from kor_ticker) 
+	and 종목구분 = '보통주';
+""", con=engine)
+
+value_list = pd.read_sql("""
+select * from kor_value
+where 기준일 = (select max(기준일) from kor_value);
+""", con=engine)
+
+engine.dispose()
+
+value_list.loc[value_list['값'] <= 0, '값'] = np.nan
+value_pivot = value_list.pivot(index='종목코드', columns='지표', values='값')
+data_bind = ticker_list[['종목코드', '종목명']].merge(value_pivot,
+                                               how='left',
+                                               on='종목코드')
+# print(data_bind.head())
+value_rank = data_bind[['PER', 'PBR']].rank(axis = 0)
+value_sum = value_rank.sum(axis = 1, skipna = False).rank()
+print(data_bind.loc[value_sum <= 20, ['종목코드', '종목명', 'PER', 'PBR']])