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1.0 KiB
Python
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Python
import pandas as pd
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import numpy as np
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import quantcommon
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#가치주 포트폴리오. PER, PBR이 낮은 회사 20개
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# DB 연결
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engine = quantcommon.QuantCommon().create_engine()
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ticker_list = pd.read_sql("""
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select * from kor_ticker
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where 기준일 = (select max(기준일) from kor_ticker)
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and 종목구분 = '보통주';
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""", con=engine)
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value_list = pd.read_sql("""
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select * from kor_value
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where 기준일 = (select max(기준일) from kor_value);
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""", con=engine)
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engine.dispose()
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value_list.loc[value_list['값'] <= 0, '값'] = np.nan
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value_pivot = value_list.pivot(index='종목코드', columns='지표', values='값')
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data_bind = ticker_list[['종목코드', '종목명']].merge(value_pivot,
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how='left',
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on='종목코드')
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# print(data_bind.head())
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value_rank = data_bind[['PER', 'PBR']].rank(axis = 0)
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value_sum = value_rank.sum(axis = 1, skipna = False).rank()
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print(data_bind.loc[value_sum <= 20, ['종목코드', '종목명', 'PER', 'PBR']])
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